FX自動売買の最大ドローダウンの見方と注意点を分かり易く解説

この記事では
・FX自動売買のドローダウンとは一体どのようなものか?
・ドローダウンを見る事で、何がわかるのか?
・ドローダウンが大きい場合、どのような対策ができるか?
このような事について詳しく解説していきたいと思います。

FX自動売買(以下EA)を運用する際、事前にEAの性能を計る手段として「バックテスト」をする方法があります。

バックテストは、過去のチャートでEAに取引させて、どのくらいの収益になったかというデータを事細かに知る事ができます。

そのデータの中でも、一番注目したい項目が「最大ドローダウン」です。

まずは、ドローダウンとは何か?について理解していきましょう。

FX自動売買の最大ドローダウンとは?

FX自動売買の最大ドローダウンとは?
ドローダウンとは、相場の影響で一時的に負けが続いしまい、資産が減少した場合の減少率を表します。

例えば、100万円の証拠金で自動売買を行っていたとして、10万円の損失を出してしまい、資産が90万円まで減ってしまったとしましょう。

その場合、証拠金が1割減ってしまったので、最大ドローダウンは10%と表示されます。

ドローダウンを見てどのように判断するべきか?

自動売買における最大ドローダウンの注意点とは?

一時的な資金の減少率を表すーダウンについて、注意して見るべきポイントを二つご紹介したいと思います。

ここでは、

  • 最大ドローダウンは小さければ小さい程良い
  • ドローダウンの期間は短い方が良い

について説明していきます。

最大ドローダウンは小さければ小さい程良い

最大ドローダウンは資産の減少率を合わすため、数値が低ければ低いほど優秀なEAという判断ができます。

そこで、一般的なドローダウンの適正値として20%程度と認識しておきましょう。

ただ、ここでも注意しておきたい点として、バックテストは、あくまでも過去の相場で検証した結果の為、検証した際は少ないドローダウンだったとしても、実際のチャートでは大きなドローダウンを経験する事もあります。

また、最大ドローダウンの数値はバックテストを行う際の設定によって低く表示させる事もできる為、あまりに良い結果を出すEAに関しては、少し警戒した方がいいでしょう。

ドローダウンの期間は短い方が良い

ドローダウンは、その時の状況を表す際の用語としても使われており、ドローダウンした損益が±0になった場合は「ドローダウンを抜けた」と言い、ドローダウンが増え続ける場合は「ドローダウンを更新中」といった言い方をする事があります。

ドローダウンを抜ける期間は短ければ短いほど良いでしょう。

含み損を出した時間が少なければメンタル的にかなり安定しますし、自分の組んだストラテジー(自動売買における手法)が間違っていないという証明にもなり得ます。

ドローダウンの対策方法について

ドローダウンの対策方法とは?

自動売買を運用するには、ドローダウンのパーセンテージと期間のどちらも小さくすることでリスクを最小限に抑える必要があります。

そこで有効な対策となるのは、あらかじめ最大ドローダウン以上の損失が来ることを計算することです。

具体的には現在の証拠金を増やしたり各ポジションのLotを小さくするなどが挙げられます。

この時にオススメなのはポジションのロット数を小さくすることです。

先に挙げたように証拠金の額を増やすだけでは、負けた時の危険が大きくなるのであまり得策とはいえません。

まとめ

まとめここまで、

  • FX自動売買の最大ドローダウンとは?
  • ドローダウンを見てどのように判断するべきか?
  • ドローダウンの対策方法について

について解説してまいりましたが、いかがでしたか?

最大ドローダウンは、EAのバックテストにおいて最も重要とされる項目の一つですが、この数値はMT4のテスト環境によっていい結果を意図的に出す事ができるという点も理解しておきましょう。

もしご自身で導入をお考えのEAがあれば、まずは資金投入の前にバックテストをする事をおすすめします。

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