FX自動売買(以下EA)では、「バックテスト」や「フォワードテスト」というテストを行うことで、EAの性能を知ることが出来ます。
バックテストでは過去の相場データにおけるEAの有用性をテストすることができ、フォワードテストではリアルタイムでEAを稼働させることにより、「EAが現在の相場で通用するか」を確認することができます。
この記事では、FX自動売買における２つのテストについて、以下のポイントに絞って解説していきます。
- バックテストとは？フォワードテストとは？
- テスト結果はどこまで信用できる？
- 自分でバックテストをする際の手順
- バックテスト結果で見るべきポイント
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FX自動売買においてバックテスト・フォワードテストは重要！
現在、僕のおすすめする「月利10%の自動売買システム」を使っているFX超初心者のまっちゃんから、こんな質問がきました。
この月利10%って、どういうテストの結果で出た数字なんですか？
よく社長が言っているバックテストとか、フォワードテストがこの数字を出したんでしょうか？
まだまだ自分は初心者なので、このバックテストやフォワードテストというのがあまりよくわかっていません。
どうかご教授お願いします。
まず、FX自動売買における「テスト」とは、自動売買の取引戦略を過去や将来の値動きでテストして、システムの良し悪しを判断することを言います。
つまり、「この自動売買が稼げるのか？稼げないのか？」をシミュレーションするということです。
システムの有用性を判断する上で非常に重要な指標となりますので、初心者の方はぜひ覚えておきましょう！
以下の項目より、それぞれのテストの特徴を詳しく解説します。
FX自動売買におけるバックテストとは？
バックテストとは、MT4などの過去チャート（実際の過去の値動き）を使って検証したい自動売買ツールを稼動させ、「そのEAが過去の相場で通用したかどうか」をテストすることを言います。
バックテストをすることにより、EAの連敗率や勝てる時間帯など、様々な傾向を調べることが出来ます。
MT4を使うことで長期間のチャートを短期間で検証することが出来るため、「過去10年分」や「ローソク足10万本分」など、色々な相場におけるEAの成績を試すことが出来ます。
バックテストはあくまで過去チャートにおける成績
FX自動売買において、バックテストはあくまで「システムの傾向をつかむもの」と考えておいた方がいいでしょう。
バックテストの結果が良いからといって、リアルタイムの相場でEAを稼働した時に、必ず勝てるというものではありません。
勝てる自動売買を見極めるために、バックテスト以上に重要となっるのが「フォワードテスト」です。
以下の項目にて、詳しく解説致します。
FX自動売買におけるフォワードテストとは？
フォワードテストとは、「現在から未来の相場において、その自動売買システムが利益に繋がる有効性を持っているかどうか？」をテストすることを言います。
バックテストの場合はあくまで過去チャートによるシミュレーションでしたが、フォワードテストでは実際にシステムを運用してみて、稼げるのかを検証します。
FX自動売買システムを選ぶ際の優先順位としては、
- 1番はフォワードテスト
- 2番はバックテスト
というふうに覚えておきましょう。
FX自動売買のテスト結果はどこまで信用出来る？
FX自動売買システム（EA）のバックテスト結果は、商品の販売ページにて確認することが可能です。
公開されていない場合は、販売会社に問い合わせをすれば教えてくれることがほとんどです。
しかし中には悪質な業者も存在します。
具体的には、バックテストもフォワードテストも行なっていなかったり、テスト結果を改ざんして公開しているなどです。
そのためFX自動売買を選ぶ際は、テストの結果を100%信用するのではなく、あくまで参考程度にとどめておくことが重要です。
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EAのバックテスト手順解説
バックテストは、自分でMT4を使って検証することが可能です。
この項目では、お持ちのEAをバックテストする際の手順について詳しく解説していきます。
①画面上のストラテジーテスターを選択
②EAを選択
MT4の画面上のストラテジーテスターを選択すると以下画像のような「ストラテジーテスター」が表示されます。
赤枠で囲ってある「エキスパートアドバイザー」の右隣をクリックするとバックテストを行いたいEAを選択できるようになるので選びましょう。
③時間足やスプレッドの設定
EAを選択すると時間足やスプレッドを設定できるようになるのでセットして下さい。
実戦ではスプレッドが開くので本来のものよりも少しだけ広くしておくとより正確なデータになるでしょう。
④スタートを押す
スタートを押すと各データが表示されます。
次章ではそのデータがそれぞれ何を示すのかについて見ていきます。
バックテストで見るべきポイントを解説
前章でバックテストの手順について解説しましたが、この章では、前章で得たバックテストデータの見るべきポイントについて解説したいと思います。
また、それぞれのポイントがどのような数値になれば良いのかなどを見ておくのが望ましいです。
ここでは、
- プロフィットファクタ―について
- 勝率について
- 平均利益と平均損失の割合
- 最大ドローダウン
について説明していきます。
プロフィットファクタ―について
プロフィットファクターとは、全ての利益と全ての損失の割合を表します。
プロフィットファクタ―の計算式プロフィットファクター ＝ 総利益 ／ 総損失
例えば、合計利益が500万円で合計損失が250万円だったとしましょう。
この場合のプロフィットファクターは、「総利益500万÷総損失」で計算すると2と表されます。
プロフィットファクタ―の数値は大きければ大きいほど良いとされます。
1.1以上であれば自動売買システムを運用する価値はありまが、あくまでもバックテストなので同じ数値が出るとは限らないのでもう少し数字が欲しいところです。
このため、やはり1.3以上から運用を検討するようにしましょう。
勝率について
勝率は、特にFXの自動売買初心者の方はかなり気にすることでしょう。
しかし、極端に高かったり低かったりする場合を除いて実は意外にもそこまで重要ではありません。
というのも、FXは損失が大きくなる前に損切りしたり利益が大きくなるまで待ったりすることが可能だからです。
例えば、損切りが10pips、利益確定が50pipsだった場合は勝率が50%未満でも十分に勝つことができます。
また、本来勝率は高ければ高いほど良いのですが、高すぎる場合には注意が必要です。
もし、損切りが100pipsかつ利益確定が100pipsだった場合はほぼ間違いなく勝つことができるので勝率はかなり高く表示されますが、万一負けてしまった場合にはかなりの損失が待っています。
もし、1回負けてしまったら100回勝たなければならないのです。このため、勝率が99%でも利益は出せません。
平均利益と平均損失の割合
平均利益と平均損失の割合を見れば自動売買がどれだけ損小利益大なのかを判断することが可能です。
FXでは、大きな損失を受けないことが重要なので、できれば損小利大であることが望ましいでしょう。
もし、”損大利小”であれば先に挙げたように、勝率が高くなくては利益を出せないので注意してください。
最大ドローダウン
最大ドローダウンとは、口座内の証拠金の減少率となります。
例えば、元々口座内に500万円あり、損失を出して250万円になってしまったのであれば、最大ドローダウンは50%と表示されます。
このように、ドローダウンの数字が大きければ、かなり口座内資金が枯渇していることを意味するので、かなり無茶なトレードをした証明と言えます。
最大ドローダウンの数値は低い方が望ましいと言えるでしょう。
まとめ
ここまで
- バックテストとは？フォワードテストとは？
- テスト結果はどこまで信用できる？
- 自分でバックテストを行う際の手順を解説
- バックテストで見るべきポイント
について解説してきました。
自動売買をする上で、ツール選びは非常に重要です。
そして有用なシステムを選ぶ際の指標として、テスト結果を見ることは大いに役立ちます。
しかしながら、バックテストは過去のデータを解析する為、現在の相場にあうか分からず、また意図的にバックテストデータを良くする事もできますので、100%信用できるデータではありません。
EAを選ぶ際はバックテストデータを参考にするのではなく、あくまでもツール選びの基準とし、詳しい解析については「フォワードテスト」を必ず行うようにしましょう。